Postavite cci period. CCI indikator je moćno oružje u rukama trgovca

Indeks Commodity Channel je indikator koji se koristi u tehničkoj analizi finansijskih i valutnih tržišta. CCI indikator je indikator zasnovan na momentumu i pripada grupi oscilatornih tehničkih indikatora.

Izmislio Donald R. Lambert, rad i detalji ovog indikatora prvi put su objavljeni u časopisu tehničke analize pod nazivom Commodities 1979. godine. Lambert nije bio trgovac, već je dobio akademsku obuku u tom polju. Stekao je diplome iz matematike, statistike i računovodstva, što mu je pomoglo da razvije indeks Commodity Channel Indexa.

Lambert je razvio indeks Commodity Channel za identifikaciju ciklusa na tržištima roba. Ovdje indikator djelimično dobija naziv „Proizvod“.

Iako je indikator Commodity Channel Index razvijen za analizu tržišta roba, on se sada široko koristi u mnogim sredstvima: od dionica i ETF-ova do fjučersa i spot forexa.

Kao indikator zasnovan na momentumu, CCI indeks pripada grupi oscilatora. Takvi indikatori se obično kreću na fiksnim vrijednostima i mogu pokazati promjene u volumenu ili momentu. Najčešće vrijednosti oscilatora kreću se od 0 do 100, ili -100 do +100.

Takvi indikatori se obično postavljaju ispod glavnog prozora grafikona cijena. Indikatori kao što je CCI indeks se koriste u Forex trgovanju prvenstveno za određivanje uslova prekupljenosti i preprodaje na tržištu, ali se mogu koristiti i u druge svrhe.

Pored identifikacije uslova prekupljenosti i preprodaje (OB/OS), možete koristiti i CCI u Forex trgovanju za mjerenje snage trenda. Forex trgovci takođe koriste cci indikator da upozore na ekstremne tržišne uslove (kada su trendovi jaki ili slabi).

Mnogi novopridošlice na forex tržištu obično koriste tehnički indikator koristeći standardni skup pravila. Zbog toga slijepo primjenjuju pravila, bez obzira na to da li se tržišta razvijaju ili stagniraju. Nije ni čudo što se većina početnika žali da indikatori kao što je indeks Commodity Channel ne rade kako treba.

Ono što mnogi ljudi ne znaju je da se indikatori poput cci indeksa mogu ponašati potpuno drugačije u zavisnosti od tržišnih uslova. Stoga njihovo korištenje na standardan način ne dovodi do optimalnih rezultata.

Ovaj članak će vam pomoći da razjasnite svaku zabunu koja može nastati pri korištenju cci indikatora ili strategije zasnovane na cci. Takođe će vam pomoći da razumete matematiku koja se koristi za izračunavanje vrednosti indikatora CCI.

Također ćete naučiti kako ispravno čitati tehničke signale sa cci forex indikatora. Na kraju, ali ne i najmanje važno, znat ćete kako primijeniti ovo znanje i kako poboljšati svoju tehničku analizu kada koristite indikator indeksa robnog kanala.

Šta je CCI indikator?

CCI indikator ili Indikator Commodity Channel Indexa, kao što smo upravo saznali, je oscilator. CCI indikator fluktuira između fiksnih nivoa od +100 i -100. Ostale postavke koje se mogu koristiti su +200 i -200 sa periodom pregleda od 14.

Kada FOEX cci indikator poraste iznad standarda od +100 ili padne ispod -100, to signalizira nivoe preskuposti i preprodanosti na tržištu.

Ispod je kako izgleda cci indikator u metatraderu. Ovo je jedan od mnogih standardnih indikatora koji su podrazumevano dostupni, tako da ne morate da preuzimate dodatne indikatore.

Slika 1: Indikator indeksa robnog kanala

Forex indikator cci pripada grupi oscilatora, koji mjeri zamah.

Ali šta je impuls?

U fizici, impuls se opisuje kao količina zamaha u tijelu koje se kreće. Moment se mjeri u smislu mase i brzine.

Sada se možete pitati, kako je koncept fizike prodro na devizna tržišta?

Kada su u pitanju finansijska tržišta kao što je forex, momentum ima malo drugačije značenje. Međutim, opći koncept ostaje isti.

U finansijama, zamah se opisuje kao tendencija da sigurna cijena raste kako bi nastavila rasti ili da cijena pada da bi nastavila padati.

Pogledajmo jednostavnu ilustraciju momentuma.

Zamislite da se vozite motociklom. Kada povećate papučicu gasa, primjenjujete određenu silu (motori počinju da dobivaju više gasa i klipovi se kreću). Nakon nekog vremena, vaš motocikl počinje da ubrzava.

Sada, čak i ako se vratite na papučicu gasa, stvoreni zamah će nastaviti da održava bicikl da se kreće naprijed (čak i bez ikakvog napora).

U nekom trenutku, kako zamah počinje da opada, vaš bicikl počinje da usporava. Na kraju će vaš bicikl stati.

Cci indikator jednostavno izračunava i vizualno prikazuje koliko brzo cijene rastu ili padaju. Stopa po kojoj cijena raste ili pada će vam reći da li će se cijena nastaviti kretati u tom smjeru ili ne.

Naravno, kada se izgubi zamah, možete očekivati da će se cijena povući; Ili će napraviti korekciju ili potpuno promijeniti trend u potpunosti ili se čak useliti.

Tako je jednostavno.

Razumijevanje postavki CCI indikatora

CCI indikator ima tri varijable koje možete promijeniti.

Period
Tip cijene
Nivoi

Period: Period u podešavanju indikatora cci se koristi za postavljanje broja obrnutih perioda. Standardna postavka cci je 14 perioda. Ova vrijednost se može promijeniti na osnovu CCI strategije koju koristite.

Vrsta cijene: Vrsta cijene je padajuća lista iz koje možete birati. Standardna postavka - tipična cijena. Tipična cijena je jednostavno prosjek visoke, niske i zatvorene cijene.

Tipična cijena = (H + L + C) / 3

Nivoi: Posljednji, ali ne i najmanje važni, su nivoi u CCI indikatoru. Podrazumevano, nivoi su postavljeni na -100 i +100. Naravno, ove vrijednosti se mogu mijenjati.

Na slici 2 možete vidjeti CCI indikator u trgovačkoj platformi Metatrader. Koristim zadane vrijednosti da bi stvari bile jednostavne.

Imamo standardni cci forex indikator sa zadanim postavkama sa periodom vraćanja od 14 perioda. Ovo služi kao osnova za izračunavanje CCI podataka za posljednjih 14 perioda. (Ako se primjenjuje na dnevni grafikon, to će biti 14 dana; ako se primjenjuje na 1-satni grafikon, izračunat će se zadnjih 14 sati).

Tipična cijena, koja je prosjek High, Low i Close, koristi se prema originalnom cci proračunu sa vrijednostima od +100 i -100.

Možda ćete primijetiti da kada Cci indeks poraste iznad +100, to ukazuje na snažan uzlazni momentum (cijena će nastaviti da se kreće u jednom smjeru). Isto tako, kada cci indikator padne ispod -100, indikator ukazuje na snažan pad i signalizira da će cijena nastaviti da pada.

Slika 2: CCI indikator u metatraderu sa zadanim postavkama

Razumijevanje cci proračuna

U prethodnim poglavljima naučili smo šta je momentum i kako se CCI indikator koristi za signaliziranje dinamike cijena. Sada je vrijeme da shvatite cci izračun da biste dobili potpuno razumijevanje vrijednosti koje prikazuje indikator.

Cci indikator koristi sljedeći matematički izraz za izračunavanje momenta:

CCI = [(Tipična cijena - 20-period SMA tipične cijene) / (0,015 x prosječno odstupanje)]

Tipična cijena = (Visoka + Niska + Zatvori) / 3

Slika 3: CCI kao indikator trenda

Kada indikator CCI počne da raste iznad -100, bikovski trend se nastavlja, dajući trgovcima dobar nivo da uđu u trend.

Kako možete koristiti indikator CCI trenda? Korištenje cci kao indikatora trenda pomoći će vam da uđete u trend na vrijeme. Umjesto kupovine odozgo ili prodaje odozdo, što većina trgovaca obično radi. CCI indeks može vam signalizirati najbolje vrijeme za ulazak u trend.

Korištenje CCI-ja za identifikaciju odstupanja

Kao i većina drugih oscilatora, CCI indikator se također može koristiti za određivanje divergencije. U tom kontekstu, možete uporediti visoke ili niske cijene sa CCI indeksom.

Generalno, niži minimumi ili viši maksimumi (ili viši minimumi i niži maksimumi) treba da se odraze na CCI, dajući iste vrednosti. Kada dođe do divergencije prilikom poređenja maksimuma i padova, možete očekivati da će cci divergencija uzrokovati korekciju cijene.

Kada dođe do CCI divergencije, to se obično poklapa sa usporavanjem pulsa. A mi već znamo da kada zamah uspori, cijena će vjerovatno stati ili promijeniti smjer.

Slika 4: Indikator CCI divergencije

Na slici 4 možete vidjeti primjer CCI divergencije na djelu. Prije svega, cijena pokazuje viši maksimum. To bi trebalo značiti da bi indikator CCI također trebao pokazati viši maksimum. Umjesto toga, dobijamo niži maksimum u cci indeksu, što signalizira regularnu medvjedast divergenciju.

Ovo signalizira da zamah blijedi i stoga možemo očekivati pad cijene.

U drugom slučaju vidimo nešto drugačije.

Ovdje cijena pokazuje viši minimum, ali CCI ima niži minimum. Ovo je opet divergencija, što samo po sebi sugeriše da zamah ponovo počinje da raste. Za gornji grafikon, to znači da valutni par nastavlja svoj bikovski trend.

Kako možete koristiti CCI indikator divergencije? CCI može signalizirati divergenciju cijena. Kada se to dogodi, to je upozorenje trgovcu da bi cijena mogla biti podložna korekciji.

U nekim slučajevima može doći i do promjene trenda. Stoga je imperativ da trgovci obrate pažnju na CCI divergenciju.

Slika 5: CCI indikator u uslovima prekupljenosti i preprodaje

Na slici 5, prvo smo nacrtali horizontalni raspon koji je postavilo tržište. Ovo vidimo kao tržište sa ograničenim dometom.

CCI se može koristiti za određivanje da li je momentum održiv da bi cijena ili izašla iz raspona ili preokrenula blizu jednog od dva nivoa.

U prvom slučaju, cijena se pokušava maksimalno oporaviti. Ali primijetite opadajući momentum kako se indikator CCI okreće ispod +100. Osim toga, primjećujemo i divergenciju u cijeni. Kombinacija ovih informacija nam govori da će tržište vjerovatno krenuti niže.

Na slici 6 vidimo dalji nastavak cjenovne akcije.

Slika 6: Probijanje cijene na dole sa CCI ispod -100

Vidimo proboj donjeg raspona. U ovom slučaju, primijetite da indikator CCI pada ispod -100 i ostaje tamo. Ovo ukazuje na snažan medvjeđi zamah. Kao rezultat toga, cijena nastavlja opadati.

CCI strategija trgovanja se obično koristi na jedan od tri gore opisana načina. Kada utvrdite kako se tržišta kreću, možete koristiti CCI sistem trgovanja i objektivno analizirati tržišta.

Zaključak

CCI indikator je moćan alat koji trgovci mogu koristiti kao dio svog tehničkog pristupa.

Dok indikator Commodity Channel Index može izgledati slično većini drugih oscilatora, on je jedinstven zbog činjenice da se indikator koristi za mjerenje momenta cijene na osnovu tipične cijene. Tipična cijena koja uzima u obzir visoku, nisku i cijenu na zatvaranju je bolja mjera momentuma nego samo cijena na zatvaranju.

Cijene na zatvaranju obično koriste drugi oscilatori kao što je indeks relativne snage (RSI), i to je ono što CCI indikator čini drugačijim.

Dobro razumijevanje kako koristiti CCI trgovinsku strategiju može pomoći trgovcima na nekoliko načina. Prvo, ne morate da dodajete preveliki broj indikatora na grafikon jer smo naučili kako se izračunava CCI.

Međutim, važno je napomenuti da je strategija trgovanja samo dio uspjeha u Forex trgovanju. Cci sistem trgovanja nije izuzetak. Takođe je važno uzeti u obzir druge faktore, uključujući pažljivu pažnju na upravljanje rizikom i analizu osnova koji utiču na cenu.

Nastao je kao indikator za identifikaciju prekretnica na tržištima robe, ali je vremenom postao popularan na berzi i Forex tržištu. Pretpostavka na kojoj se zasniva indikator je da se sva sredstva kreću pod uticajem određenih ciklusa, a usponi i padovi se pojavljuju u određenom intervalu.
odnosi se na vrstu oscilatora koji mjeri brzinu kretanja cijene.

Formula indikatora CCI:
Prvo se izračunava tipična cijena:

Izračunava se jednostavan pokretni prosek karakteristične cene:

Izračunava se vjerovatno (prosječno) odstupanje.

Formula samog indikatora izgledat će ovako:

Za potrebe skaliranja, Lambreth je postavio konstantu na 0,015 tako da otprilike 70 do 80% vrijednosti pada između nivoa -100 i +100.

Opis CCI indikatora:
Indikator fluktuira iznad i ispod nule. Postotak vrijednosti indeksa Commodity Channel koji su između +100 i -100 će zavisiti od broja perioda korištenih za njegovu izgradnju. Kraći (manje perioda) indikator će biti nestabilniji i manje njegovih vrijednosti će pasti između +100 i -100. Shodno tome, što se više perioda koristi za izračunavanje CCI, veći će postotak vrijednosti indikatora biti između +100 i -100.

Kao glavni je preporučio sam autor parametar indikatora 1/3 punog ciklusa (na primjer, od minimuma do sljedećeg minimuma ili od maksimuma do sljedećeg maksimuma).
Na primjer. Ako je ciklus fluktuacije tržišta 30 dana, onda preporučena vrijednost za indikator- 10 dana.
Napomena: samo određivanje dužine ciklusa mora se izvršiti nezavisno od drugih metoda.

CCI je prilično svestran indikator koji može stvoriti širok raspon signala za kupovinu i prodaju. Trgovci i investitori ga koriste za određivanje prekretnica cijena, ekstremnih cijena i snage trenda. Kao i većinu indikatora, treba ga koristiti s potvrdama iz drugih tehnika.

Koristeći CCI indikator:
Autorove preporuke za rad ticale su se kretanja koja idu iznad +100 i ispod -100 i daju signale za kupovinu i prodaju. Budući da su 70 do 80% vremena vrijednosti između +100 i -100 nivoa, signali za kupovinu i prodaju će se pojaviti 20 do 30% vremena.

Kada indikator pređe +100 odozdo prema gore, smatra se da ulazi u snažan uzlazni trend i daje se signal za kupovinu. Pozicija se zatvara signalom unazad kada padne ispod +100. Kada pređe -100 od vrha do dna, smatra se da ulazi u snažan silazni trend i daje se signal za prodaju. Pozicija je zatvorena kada pređe nazad kroz svoj -100 nivo.
Pored preporuka autora, indikator se kasnije počeo koristiti za određivanje prekretnica. može se koristiti za određivanje nivoa i tržišta. Smatra se preprodanim ako padne ispod -100 i prekupljenim ako poraste iznad +100. Nakon što indikator uđe u zonu (ispod -100), signal za kupovinu se javlja kada pređe nivo -100 u suprotnom smjeru (odozdo prema gore). Kada je u zoni (iznad +100), signal za prodaju se javlja ako pređe nivo +100 u suprotnom smjeru (od vrha prema dnu).
Kao i većina oscilatora, koristi analizu divergencije za poboljšanje trgovačkog signala. Pozitivna divergencija ispod -100 (tj. dva uzastopna minimuma na CCI, kada je drugi minimum viši od prvog na indikatoru, ali niži od prvog na ceni) povećava jačinu signala kada cena pređe nivo -100 odozdo prema gore. Negativna divergencija iznad nivoa +100 (tj. dva uzastopna maksimuma na indikatoru iznad +100, kada je drugi maksimum niži od prvog na indikatoru, ali viši na Forex ciklusima cena je teško prepoznati, respektivno Optimalni period indikatora se bira s velikim poteškoćama.
Upozorenje o riziku: Ne preporučujemo upotrebu indikatora na živim računima bez prethodnog testiranja na demo računu ili testiranja kao strategije trgovanja. Svaki, čak i najbolji indikator, ako se koristi pogrešno, daje mnogo lažnih signala i, kao rezultat, može uzrokovati značajne gubitke u procesu trgovanja.

Zdravo svima!

Danas ćemo se upoznati s još jednim prekrasnim klasičnim indikatorom - Indeksom Commodity Channel Indexa (CCI). Mjeri odstupanje cijene instrumenta od njegove prosječne cijene. Visoke vrijednosti indeksa ukazuju da je cijena neobično visoka u odnosu na prosjek, dok niske vrijednosti ukazuju na to da je cijena preniska. Odnosno, CCI je, kao što ste možda pretpostavili, klasični oscilator.

Indikator je razvio Donald Lambert 1980-ih za upotrebu na tržištima robe. Autor ga je originalno predstavio u knjizi “Indeks Commodity Channel: Alati za trgovanje cikličkim trendovima”. Odmah nakon svog uvođenja, CCI je postao veoma popularan i sada je uobičajeno sredstvo za trgovce da prepoznaju cikličnost ne samo na robnim tržištima, već i na berzama i deviznom tržištu. U ovom članku ćemo pogledati šta tačno CCI izračunava i kako to možete primijeniti da poboljšate svoje trgovačke performanse.

Karakteristike indikatora

Opis indikatora CCI

Kao i većina oscilatora, CCI je dizajniran da identifikuje nivoe prekomerne i preprodanosti. Indikator CCI to radi mjerenjem odnosa između cijene i , ili da budemo precizniji, normalnih odstupanja od ovog pokretnog prosjeka. Drugim riječima, CCI mjeri odstupanje cijene instrumenta od njegove prosječne cijene.

Visoke vrijednosti indeksa ukazuju da je cijena neobično visoka u odnosu na prosjek, dok niske vrijednosti ukazuju na to da je cijena preniska. Ovaj indikator izgleda kao linija koja varira od približno +300 do -300. Za razliku od mnogih drugih, ovaj indikator nema ograničenja, tako da očitanja ponekad mogu prijeći ove uvjetne granice od 300 bodova. CCI se nalazi u terminalu u posebnom prozoru ispod grafikona cijena (u tzv. „podrumu“). Postavke su jednostavne - period i cijena za korištenje u proračunima. Svrha indikatora je da odredi trenutak preokreta trenda. Linija oscilatora kreće se od 0 do +100 u bikovom trendu i od 0 do -100 u medvjeđem trendu.

Kalkulacija

Indeks Commodity Channel je sličan srednjem mjerenju odstupanja u statistici. Štaviše, ovo je u suštini standardna devijacija. Evo kompletne formule indikatora:

CCI = (Tipična cijena - SMA)/(0,015*Srednje odstupanje)

Hajde sada da shvatimo šta treba učiniti da bismo to izračunali.

Pronađite tipičnu cijenu. Da biste to učinili, trebate sabrati najvišu, najnižu i cijenu zatvaranja svakog bara i podijeliti sumu sa 3.
TP = (VISOKO + NISKO + ZATVORENO) / 3

Izračunajte n-period jednostavan pokretni prosjek tipičnih cijena.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

Oduzmite rezultujući SMA(TP, N) od tipičnih cena TP za svaki od prethodnih n perioda.
D = TP - SMA (TP, N)

Izračunajte jednostavan pokretni prosjek apsolutnih vrijednosti D u n-periodu
SMA (D, N) = ZBIR (D, N) / N

Pomnožite rezultirajući SMA (D, N) sa 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015

Podijelite M sa D
CCI=M/D
gdje:
HIGH — maksimalna cijena bara;
LOW — minimalna cijena bara;
CLOSE — cijena zatvaranja;
SMA - jednostavan pokretni prosek;
SUM - suma;
N - broj perioda koji se koriste za obračun

Pretpostavlja se da većina nasumičnih vrijednosti CCI pada između +100% i -100%. Kretanja iznad +100 smatraju se neslučajnim i stvaraju prilike za trgovanje. Ako pratite moj kurs ili ste sami radili statistiku, onda savršeno dobro razumijete da je CCI indikator u suštini normalna distribucija standardnih odstupanja od naše prosječne cijene, koja je jednostavan pokretni prosjek. Samo što ove informacije nisu predstavljene u obliku histograma distribucije, već u obliku linije na dnu grafikona, koja odražava sve specifične vrijednosti. U ovom slučaju, vrijednost od 100% može se uzeti kao sigma. Tada možemo reći da će otprilike 68,2% svih CCI očitanja pasti u rasponu od +-1 sigma ili +-100%, od +100 do +200 ili od -100 do -200 - 27,2%, u rasponu od + 200 do +300 ili -200 do -300 je 4,2%, a vjerovatnoća da ćete naići na vrijednost CCI iznad +300 ili ispod -300 je 0,1% na svakoj strani. Na osnovu toga možete odabrati odgovarajuće nivoe, ali obično koristite vrijednosti od +-100.

Naravno, da biste iscrtali CCI na grafikonu u MT4 terminalu, ne morate sve ovo znati. Ali za potpunije razumijevanje onoga što tačno pokazuje ovaj ili onaj indikator, potrebno je razumjeti kako se izračunava. Ne potičem vas da trpate formule, savjetujem vam da shvatite sam princip izračunavanja. Ako razumete indikator, kako se izračunava, koje parametre uzima u obzir, prvo ćete moći da ga efikasnije koristite, razumejući njegove prednosti i mane, a kao drugo, moći ćete da mu verujete više, što je takođe veoma važno.

Postavke

Jedan od predzahtjevnih parametara za izračunavanje CCI-a je vremenski interval, koji igra ključnu ulogu u povećanju tačnosti CCI-a. S obzirom da on pokušava da predvidi ciklus koristeći pokretne proseke, što je tačnije period pokretnog proseka (za prosečnu cenu) usklađen sa ciklusom, to će proračuni biti precizniji. Ovo važi za većinu oscilatora. Stoga, iako većina trgovaca koristi zadane parametre za izračunavanje CCI, precizniji vremenski okvir smanjuje broj lažnih signala.

Evo četiri jednostavna koraka za određivanje optimalnog intervala izračuna (za dnevnu skalu):

Otvorite dnevni grafikon instrumenta;
Odredite lokaciju dva maksimuma ili dva minimuma na grafikonu;
Uzmite u obzir vremenski interval između ova dva maksimuma ili minimuma (dužina ciklusa);
Podijelite ovaj vremenski interval sa tri da biste dobili optimalni vremenski interval za korištenje u proračunu (1/3 ciklusa).

Najbolje je koristiti vremenski okvir za ovaj indikator koji nije niži od H1; na nižim vremenskim okvirima indikator daje mnogo lažnih signala. Najbolje radi na bočnom trendu (ne treba ga brkati sa ravnom), ali na izraženom trendu, signale protiv trenda treba smatrati lažnim ili upozoravajućim. Mnogi trgovci kažu da CCI daje najbolje signale na EURUSD paru. Ne usuđujem se ovo reći, ali ako odlučite da koristite ovaj indikator u trgovanju, mislim da je vrijedno započeti istraživanje s ovim parom. Pa, kao i uvijek, evo još jedne banalnosti, koju iz nekog razloga mnogi ljudi često zaboravljaju: indikator<вставьте абсолютно любое название, в данном случае CCI>Ni u kom slučaju se ne smije koristiti sam. Mislim, ne isplati se trgovati njime u grupi sa prijateljima, već u kombinaciji sa drugim signalima, drugim indikatorima.

Primjena indikatora CCI

Postoji nekoliko osnovnih načina korištenja CCI-a za generiranje ulaznog signala. Pogledajmo ih.

Prva opcija je ulazak kada se signalne linije ukrste. Na primjer, za kupovinu kada indikator pređe nivo -100 krećući se odozdo prema gore, i za početak prodaje - pređite +100 kada se kreće od vrha do dna.

Druga opcija je trgovanje na nuli. U isto vrijeme, kada CCI indikator prijeđe nultu oznaku kretanjem odozdo prema gore, trebali biste započeti agresivnu kupovinu, a kada indikator CCI prijeđe nultu oznaku kretanjem odozgo prema dolje, trebali biste aktivno prodavati. Na ovaj način, trgovac će imati prilično rani signal o početku novog trenda. Ali u isto vrijeme, vrlo je poželjno da cijena prvo putuje izvan signalnih linija. Odnosno, nakon što smo dobili signal za kupovinu kada cijena pređe nivo -100 odozdo prema gore, čekamo da pređe nivo 0 i tek nakon toga ulazimo u poziciju kupovine. Ili, na primjer, pokušavamo uhvatiti preokret novog trenda ulaskom na tržište kada smanjeni lot sa kratkim zaustavljanjem pređe nivo -100. Dobivši seriju malih gubitaka, konačno hvatamo trend i dopunjavamo (povećavamo poziciju) pri prelasku nulte linije, dobijajući dodatnu potvrdu sa ovog događaja da smo u pravu.

Drugim riječima, u oba gornja slučaja, indikator se koristi za određivanje zona preprodanosti i prekomjerne kupovine.

Srdačan pozdrav, Dmitry aka Silentspec

Zdravo svima!

Indikator je razvio Donald Lambert 1980-ih za upotrebu na tržištima robe. Autor ga je originalno predstavio u knjizi “Indeks Commodity Channel: Alati za trgovanje cikličkim trendovima”. Odmah nakon svog uvođenja, CCI je postao veoma popularan i sada je uobičajeno sredstvo za trgovce da prepoznaju ciklične trendove ne samo na robnim tržištima, već i na berzama i deviznom tržištu. U ovom članku ćemo pogledati šta tačno CCI izračunava i kako to možete primijeniti da poboljšate svoje trgovačke performanse.

Karakteristike indikatora

Opis indikatora CCI

Kao i većina oscilatora, CCI je dizajniran da identifikuje nivoe prekomerne i preprodanosti. CCI indikator to radi mjerenjem odnosa između cijene i pokretnog prosjeka, ili preciznije, normalnih odstupanja od tog pokretnog prosjeka. Drugim riječima, CCI mjeri odstupanje cijene instrumenta od njegove prosječne cijene.

Visoke vrijednosti indeksa ukazuju da je cijena neobično visoka u odnosu na prosjek, dok niske vrijednosti ukazuju na to da je cijena preniska. Ovaj indikator izgleda kao linija koja varira od približno +300 do -300. Za razliku od mnogih drugih, ovaj indikator nema ograničenja, tako da očitanja ponekad mogu prijeći ove uvjetne granice od 300 bodova. CCI se nalazi na MetaTrader4 terminalu u posebnom prozoru ispod grafikona cena (u tzv. „podrumu“). Postavke su jednostavne - period i cijena za korištenje u proračunima. Svrha indikatora je da odredi trenutak preokreta trenda. Linija oscilatora kreće se od 0 do +100 u bikovom trendu i od 0 do -100 u medvjeđem trendu.

Kalkulacija

Indeks Commodity Channel je sličan srednjem mjerenju odstupanja u statistici. Štaviše, ovo je u suštini standardna devijacija. Evo kompletne formule indikatora:

CCI = (Tipična cijena - SMA)/(0,015*Srednje odstupanje)

Hajde sada da shvatimo šta treba učiniti da bismo to izračunali.

Pronađite tipičnu cijenu. Da biste to učinili, trebate sabrati najvišu, najnižu i cijenu zatvaranja svakog bara i podijeliti sumu sa 3.
TP = (VISOKO + NISKO + ZATVORENO) / 3

Izračunajte n-period jednostavan pokretni prosjek tipičnih cijena.
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

Oduzmite rezultujući SMA(TP, N) od tipičnih cena TP za svaki od prethodnih n perioda.
D = TP - SMA (TP, N)

Izračunajte jednostavan pokretni prosjek apsolutnih vrijednosti D u n-periodu
SMA (D, N) = ZBIR (D, N) / N

Pomnožite rezultirajući SMA (D, N) sa 0,015
M = SMA (D, N) * 0,015

Pretpostavlja se da većina nasumičnih vrijednosti CCI pada između +100% i -100%. Kretanja iznad +100 smatraju se neslučajnim i stvaraju prilike za trgovanje. Ako pratite moj ExcelTrader kurs ili ste sami uzimali statistiku, onda savršeno dobro razumijete da je CCI indikator u suštini normalna distribucija standardnih odstupanja od naše prosječne cijene, koja je jednostavan pokretni prosjek. Samo što ove informacije nisu predstavljene u obliku histograma distribucije, već u obliku linije na dnu grafikona, koja odražava sve specifične vrijednosti. U ovom slučaju, vrijednost od 100% može se uzeti kao sigma. Tada možemo reći da će otprilike 68,2% svih CCI očitanja pasti u rasponu od +-1 sigma ili +-100%, od +100 do +200 ili od -100 do -200 - 27,2%, u rasponu od + 200 do +300 ili -200 do -300 je 4,2%, a vjerovatnoća da ćete naići na vrijednost CCI iznad +300 ili ispod -300 je 0,1% na svakoj strani. Na osnovu toga možete odabrati odgovarajuće nivoe, ali obično koristite vrijednosti od +-100.

Postavke

Evo četiri jednostavna koraka za određivanje optimalnog intervala izračuna (za dnevnu skalu):

Otvorite dnevni grafikon instrumenta;
Odredite lokaciju dva maksimuma ili dva minimuma na grafikonu;
Uzmite u obzir vremenski interval između ova dva maksimuma ili minimuma (dužina ciklusa);
Podijelite ovaj vremenski interval sa tri da biste dobili optimalni vremenski interval za korištenje u proračunu (1/3 ciklusa).

Primjena indikatora CCI

Postoji nekoliko osnovnih načina korištenja CCI-a za generiranje ulaznog signala. Pogledajmo ih.

Drugim riječima, u oba gornja slučaja, indikator se koristi za određivanje zona preprodanosti i prekomjerne kupovine.

Srdačan pozdrav, Dmitry aka Silentspec

Indeks robnog kanala ili Indeks Commodity Channel(CCI) se odnosi na indikatore koji vam omogućavaju da predvidite fluktuacije u cijenama unutar određenog raspona cijena. Najefikasnija upotreba ovog algoritma je tokom perioda tržišnog ravnog (ili bočnog kretanja).

Tvorac ovog alata za analizu je Donald Lambert. Razvijen je ranih 80-ih godina prošlog vijeka. Algoritam se zasniva na pretpostavci da je tržište ciklično. Odnosno, nakon perioda visokih cijena slijedi period niskih cijena, a ova situacija se stalno ponavlja. Inače, mnogi dosadašnji analitičari govorili su o cikličnoj prirodi tržišta. Na primjer, dobro poznata teorija Elliott Wavea također se temelji na tržišnoj cikličnosti.

Opis CCI

Ako pravilno definirate cikluse, možete vrlo precizno odrediti početak i kraj bilo kojeg trenda na tržištu. U skladu sa preporukama autora indikatora, treba uzeti u obzir periode od šezdeset i dvadeset dana. Ovo su postavke koje se preporučuje da se naprave u ovom algoritmu.

Kako se period u postavkama povećava, očitavanja indikatora će biti glatkija, a signali će stizati sve rjeđe.

Pogledajmo snimak ekrana za detaljniji pogled na indikator CCI. Dakle, vidimo da je iscrtan u prozoru odvojenom od grafikona. Njegove vrijednosti se kreću od +100 do -100. S vremena na vrijeme, kriva ide dalje od ovih oznaka, što ukazuje da je cijena u području prekupljenosti i preprodanosti (slično kao kod drugih oscilatora).

Što je kriva dalje od +100 i što duže ostaje u ovom stanju, to je imovina duže u stanju preskuposti. To znači da u bliskoj budućnosti može doći do signala o promjeni trenda unutar raspona.

Isto važi i za situacije kada indikatorska kriva indeksa robnog kanala ostaje značajno ispod oznake -100 dugo vremena. U ovom slučaju možemo reći da će uzlazno kretanje uskoro početi unutar raspona.

Da biste primali preciznije signale, potrebno je da konfigurišete indikator. Ali postoji jedna važna tačka na koju bih želeo da skrenem pažnju trgovaca. Ne postoje "zlatne" postavke koje bi vam omogućile da ovaj alat pretvorite u "mašinu" za zarađivanje novca. Što je period duži, to će biti manje signala. Međutim, ne može se reći da će biti tačnije. Neki lažni signali će biti eliminisani. Ali zajedno s njima, propustit ćete neke od dobrih unosa.

Kako se period smanjuje, kriva indikatora će postati manje glatka. Češće će davati signale, a među njima će se pojaviti lažni. Stoga je preporučljivo razraditi neke specifične postavke. Možda će biti potreban dodatni filter.

Na primjer, mnogi trgovci koji rade na srednji rok preferiraju da koriste periode jednake broju radnih dana u jednoj sedmici. Ako je period postavljen na 5, trgovac će dobiti informacije za jednu sedmicu trgovanja. Sa periodom od 10, moći će da radi sa dvonedeljnim intervalom.

Oni također imaju svoje postavke. Npr. Ako trgovac planira da radi sa 30-minutnim grafikonom, može mu se preporučiti period od 150, što će biti jednako dva i po sata.

Ovdje je također važno napomenuti da su na kratkoročnim skalama indikatori indikatora ipak tačniji, zbog činjenice da na dugoročnim skalama može doći do značajnog prekrajanja. Čak i na satnom grafikonu, ulaz može kasniti, jer ćete morati čekati dok se satna svijeća ne zatvori da biste otvorili trgovinu.

Kako raditi sa CCI indikatorom

Glavni signal koji dolazi iz ovog indikatora je izlazak njegove krive u oblastima preskuposti i preprodanosti. Prilike za trgovanje se ne pojavljuju tako često, zbog činjenice da većinu vremena kriva indikatora ostaje između +100 i -100 maraka.

Kada je indikator iznad +100, generalno se smatra da je aktiva u uzlaznom trendu. Stoga možete otvoriti kupovni posao. Ako se kriva ovog indikatora približi +100 od vrha do dna, trend gubi snagu. U takvoj situaciji preporučuje se zatvaranje duge pozicije.

Ista situacija se dešava kada je cijena ispod -100. Ali upravo suprotno. Vjeruje se da u ovom slučaju postoji vrlo jak silazni trend na tržištu, te se mogu otvoriti kratke pozicije na aktivi. Kada se kriva približi -100 odozdo prema gore, snaga silaznog trenda se smanjuje i preporučuje se zatvaranje pozicija.

Sa CCI indikatorom možete raditi baš kao i sa običnim oscilatorom. U ovom slučaju će nas zanimati proboji od +100 i -100 maraka. Kada se kriva indikatora približi liniji -100 odozdo prema gore, to znači da je uskoro moguć preokret. Preporučuje se otvaranje posla tek nakon probijanja -100. Naravno, govorimo o otvaranju duge pozicije, jer je proboj oznake -100 odozdo prema gore bikovski signal.

Kada se kriva indikatora CCI približi +100 od vrha do dna, to znači da uzlazni trend gubi snagu. Postoji velika vjerovatnoća preokreta. Signal da će se uzlazni trend promijeniti u silazni će biti proboj preko oznake +100 od vrha do dna. U tom slučaju možete otvoriti kratku poziciju.

Da biste dobili jače signale, morate koristiti kombinaciju indikatora i naučiti čitati grafikone. Iskusni investitori i trgovci preporučuju rad sa postavkama u omjeru 1 prema 3 u odnosu na puni ciklus fluktuacija. Stoga, ako su se fluktuacije dogodile tijekom 9 dana, tada bi period trebao biti jednak tri.

Fluktuacije u krivulji indikatora između oznaka +100 i +200 ukazuju na snažan uzlazni trend.

Ako je cijena iznad oznake +200, onda je tržište u situaciji teške preskuposti. Preokret trenda mogao bi se dogoditi još brže.

Prednosti ovog algoritma uključuju i činjenicu da je veoma efikasan za pronalaženje područja preterane i preprodanosti (za razliku od ostalih oscilatora, ima posebno prebačena i preprodavana područja, što značajno povećava vrijednost signala).

Općenito, ovaj se algoritam može smatrati univerzalnim, jer vam omogućava da pronađete ne samo trend, već i mogućnost njegovog preokreta. Ovaj indikator se može koristiti u gotovo svakom vremenskom okviru, što dodatno povećava njegovu efikasnost.

Ako pronađete grešku, označite dio teksta i kliknite Ctrl+Enter.

Možda bi bilo korisno pročitati: